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21COE「機械システム・イノベーション」の招聘研究者として現在滞在中のホアション ホアン(Huaxiong HUANG)博士（ヨーク大学,カナダ）に、金融数学(Financial Mathematics)の特別講義をお願いすることとなりました。
工学系の学生向けに、わかりやすく金融数学の基礎を教えて頂く予定となっております。
これまでこのような講義を受けたことがなかった方も、この機会にぜひお気軽にご参加ください。
| 講師 |
Prof. Huaxiong HUANG (York University, Toronto) |
| 題目 |
Topics in Financial Mathematics |
| 日時 |
2005年6月10日(金)15:00〜18:00
2005年6月17日(金)15:00〜18:00 |
| 場所 |
工学部2号館・セミナー室2 |
| 講演要旨 |
In this lecture series we will discuss two important topics in math finance: option pricing and optimal asset allocation.
In the first part, we will introduce the Black-Scholes theory for pricing financial derivatives. In the second part, asset alocation will be discussed using the optimal control framework developed by Merton.
Most of the discussions are based on continuous time even though numerical issues will be addressed as well. The aim of the lecture series is to give the students a short and gental introduction to two of the most a important subjects in modern finance. |
| 参加者 |
RA 20名、PD 5名、教官 1名 |
| 主な議論 |
二週にわたり３時間ずつ金融数学に関する特別講義が行われた。
オプションモデルの違いによる価格設定の方法などについて、
Black-Scholes 理論をはじめ幾つかの理論が紹介された。
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